Oggi parliamo di una strategia strategia di trading “i dei gap di apertura”, in particolare della strategia Indy Gap, che è una strategia di trading operativa molto semplice che permette di capire quali sono i prezzi, basandosi sul prezzo di apertura , in funzione della tipologia dei gap ( gap up e gap down)
Partiamo cercardo di capire e definire che cosa sono i gap e cosa vuol dire fare trading sui gap
Livello: Intermedio
Mercati: tutti gli asset con un mercato dei futures
Fattori chiave: i prezzi di apertura
1.Che cosa sono i gap e che differenza c’è con il lap di apertura
L’apertura è il fattore determinante sia per quanto riguarda la strategia di trading sia per fare un analisi della volatilità
Definiamo LAP di apertura. se il prezzo di apertura è inferiore al prezzo di chiusura della sessione precedente, LAP DOWN; se superiore parliamo di LAP UP. Il lap di apertura quindi si basa sul rapporto tra il prezzo di chiusura e apertura
Se il livello di apertura è al di fuori del range della sessione precedente, allora si è verificato un GAP in apertura. Differenza quindi molto importante per la nostra strategia , poichè determina anche i livelli di stop loss .
Se invece è superiore al massimo della sessione precedente si chiama GAP UP, se è inferiore al minimo si chiama GAP DOWN.
Il gap quindi si basa sul rapporto tra il massimo High-Low della candela X e il livello di prezzo di apertura della candela X+1.
Fatte queste precisazionie possiamo già avere la prima definizione della nostra strategia operativa: il nostro obiettivo è quello di andare ad operare sui gap di apertura, e facendo una analisi della volatilità stabilire lo stop loss e il take profit sulla chiusura dei gap non dal punto di vista dell’analisi tecnica, ma basandosi sul rapporto della volatilità.
Alla scoperta della strategia Indy Gap
- Perché si verificano i lap/ gap ?
I motivi possono essere differenti ad esempio
-interruzione degli scambi, nei mercati non continui è molto comune trovare livelli di prezzo distanti, come ad esempio negli indici spot/cash
- dividendi (per le azioni): dove viene utilizzata una strategia classica di portfolio
- nei rollover durante il cambio del future sui mercati otc, che permettono una strategia operativa basata su inefficenze di mercato
-mancanza di liquidità: nei mercati con pochi volumi, mercati azionari a bassa capitalizzazione e asset poco liquidi gli scambi possono soffrire dei gap di livelli di prezzo.
-eccesso di volatilità: in questo caso il trading sui gap è molto rischioso
- Strategia di trading sui GAP
La strategia che si trova sui libri di trading in caso di un gap/lap di apertura, è molto semplice: negoziare nelle direzione della chiusura del gap. I livelli di ingresso sono:
Buy/sell a mercato
Target sulla chiusura del gap
Stop Loss pari al target o a metà
Risk-reward: 1:1 / 1:2
Ovviamente questo per la nostra strategia , non è sufficiente in quanto dobbiam cercare sempre il modo di ottimizzare il nostro trading, anche se a livello statistico la strategia classica nel 50% dei casi il gap si è richiuso nel corso della giornata.
Come sviluppare il nostro sistema di trading
Gli elementi utili per migliora la strategia di base dei gap, è l’utilizzo di uno strumento molto comune in analisi tecnica e fondamentale nelle varie strategie di investimento in borsa e strategie forex
Difatti tutti i broker forex danno la possibilità di utilizzare questo strumento da applicare nei vari grafici. Stiamo parlando dei Livelli di Fibonacci
In questo articolo potete trovere tutta la storia (http://www.traderpedia.it/wiki/index.php/Ritracciamenti_di_Fibonacci)
Il nostro focus sarà come impostarli nella pratica, in una maniera molto semplice per poter andare a captare tutti i livelli di prezzo dallo stop loss al take profit e non solo vere una struttura e analisi della volatilità molto accurata.
La strategia di Indy Gap base è davvero molto semplice e ci permette di applicare facilmente il nostro metodo.
Prendiamo in esame un gap in apertura, quindi il prezzo superiore al massimo precedente, utilizzando i ritracciamenti di fibonacci averemo il punto 0 sulla chiusura e il 100 sulla apertura, con questa pratica e semplice impostazione averemo un livello di ingresso sul 161.8%, il target price sul 38.2% con uno stop loss pari a 1/3 del target.
identico discorso sui gap down, mentre per approfondire la strategia vi raccomandiamo iscrivermi alla nostra sezione premium per avere maggiori informazioni.
Conclusione:
Per applicare questa strategia di trading è necessaria avere una formazione di base nel trading online, avendo la possibilità di utilizzare dei conti demo, riteniamo opportuno fare numerose prove su diversi strumenti finanziari per assimilare al meglio questi concetti e prendere conoscenza dei tipi di gap e sulle strategie di trading da applicare .
